Ma trận tương quan là gì?
Ma trận tương quan là một phương pháp thống kê để chỉ ra mối quan hệ giữa hai hay nhiều biến số và mối tương quan trong chuyển động của chúng, v.v … Tóm lại, nó giúp xác định mối quan hệ và sự phụ thuộc giữa các biến số. Đây là một cơ chế được sử dụng rất phổ biến và được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực Quản lý đầu tư, Quản lý rủi ro, Thống kê cũng như Kinh tế.
Giải trình
Nó giúp xác định sự phụ thuộc giữa các biến, được thực hiện thông qua một bảng ma trận mô tả mối tương quan giữa các biến như mô tả bên dưới.
Trích ma trận tương quan giữa các Trái phiếu kỳ hạn khác nhau.
Bảng trên là ma trận tương quan giữa các Trái phiếu do Chính phủ phát hành có thời gian đáo hạn còn lại khác nhau được trình bày dưới dạng năm theo cả chiều ngang và chiều dọc. Nó cho phép chúng ta giải thích rằng một trái phiếu có thời hạn 0,25 năm và trái phiếu có thời hạn 0,5 năm đến hạn có hệ số tương quan trong biến động giá của chúng là 0,97 và tương tự đối với các trái phiếu có thời gian đáo hạn khác.
Làm thế nào để tạo một ma trận tương quan trong Excel?
- Tạo dữ liệu mà mối tương quan cần được thực hiện. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi đã lấy Chỉ số giá Nifty và một số Cổ phiếu Vốn chủ sở hữu, là một phần của chỉ số Nifty.
- Sử dụng chức năng Tương quan trong tính năng Phân tích Dữ liệu có sẵn trong tab Dữ liệu trong Microsoft Excel.
- Chọn phạm vi đầu vào của dữ liệu như đã trình bày ở trên và nhấp vào OK.
- Ma trận sẽ được tạo bởi Excel, như hình dưới đây:
Ví dụ
Ngân hàng Xavier đã phân loại tỷ lệ rủi ro trong Trái phiếu dựa trên thời gian đáo hạn còn lại như sau:
Nó đã tạo ra một ma trận Tương quan giữa các trái phiếu kỳ hạn khác nhau dựa trên biến động giá bằng cách sử dụng công cụ Excel (được thảo luận ở trên), như được hiển thị bên dưới:
Ngân hàng Xavier đã tính toán ma trận tiếp xúc khôn ngoan của mình trên các kỳ hạn khác nhau, như hình dưới đây:
Tìm trang tính Excel dưới đây để tính toán chi tiết:
Ma trận tương quan so với Ma trận phương sai
| Nền tảng | Ma trận tương quan | Ma trận hiệp phương sai | ||
| Mối quan hệ | Nó giúp đo lường cả hướng (Tích cực / Tiêu cực) cũng như cường độ của mối quan hệ qua lại (Thấp / Trung bình / Cao) giữa các biến. | Nó chỉ đo lường hướng của mối quan hệ giữa các biến. | ||
| Tập hợp con và Phạm vi được xác định rõ | Nó là một tập hợp con của Covariance và có một dải giá trị xác định trong khoảng (-1 đến 1). | Tuy nhiên, nó là một khái niệm rộng hơn, không có bất kỳ phạm vi xác định nào (có thể lên đến vô cùng), cũng như chỉ các giá trị của nó có thể giúp xác định mối quan hệ một cách đầy đủ. | ||
| Kích thước | Nó không có thứ nguyên. | Ma trận phương sai có thứ nguyên. |
