Định nghĩa tương quan phủ định
Theo thuật ngữ giáo dân, Tương quan phủ định là mối quan hệ giữa hai biến số. Chúng là một phần của một hàm trong đó các biến phụ thuộc và độc lập di chuyển theo các hướng khác nhau về giá trị. Ví dụ, nếu biến độc lập tăng thì biến phụ thuộc giảm và ngược lại.
Tương quan âm có thể được mô tả bằng hệ số tương quan khi giá trị của mối tương quan này nằm trong khoảng từ 0 đến -1. Giá trị của mối tương quan âm hoàn hảo là -1. Mức độ tương quan giữa các biến có thể khác nhau. Ví dụ, giả sử hai biến, x và y tương quan -0,8. Nó có nghĩa là, khi x tăng 1 đơn vị, y sẽ giảm 0,8. Bây giờ hãy xem xét rằng mối tương quan nghịch giữa các biến này là -0,1. Trong trường hợp này, mọi thay đổi đơn vị trong giá trị của biến x sẽ dẫn đến chênh lệch chỉ 0,1 đơn vị trong chi phí của biến y.
Hiểu tương quan tiêu cực
Để hiểu rõ hơn về Tương quan Tiêu cực, chúng ta cũng cần có những hiểu biết cơ bản về tương quan. Tương quan là một công cụ thống kê là thước đo mức độ quan hệ giữa hai hàm khác nhau. Ví dụ, cân nặng và chiều cao của một người. Nói chung, khi chiều cao tăng lên, giá trị của con người cũng tăng theo. Nó chỉ ra rằng có một mối tương quan thuận giữa chiều cao và cân nặng vì khi một biến tăng, các biến khác cũng tăng theo. Nhưng mối tương quan là âm nếu hai biến di chuyển theo hướng ngược nhau - ví dụ, chiều cao từ mức niêm phong và nhiệt độ. Khi chiều cao tăng, nhiệt độ giảm.
Công thức cho mối tương quan:
Đây,
- r = hệ số tương quan;
- = Giá trị trung bình của biến X;
- = Giá trị trung bình của biến Y
Sắp xếp lại cho chúng ta công thức này:
Tương quan có thể nhận bất kỳ giá trị nào trong khoảng từ -1 đến 1. Dấu âm cho biết mối tương quan tiêu cực, trong khi dấu tích cực cho thấy mối tương quan thuận. Tương quan bằng không có nghĩa là không có mối quan hệ giữa hai biến.
Tại sao các vấn đề tương quan tiêu cực?
- Quản lý danh mục đầu tư : Tương quan được sử dụng rộng rãi trong việc quản lý danh mục đầu tư. Người ta thường nói rằng danh mục đầu tư phải đa dạng. Nó nên bao gồm nhiều khoản đầu tư có rủi ro và lợi nhuận khác nhau. Nếu chúng ta có cùng một loại chứng khoán trong danh mục đầu tư của mình, thì bất kỳ sự kiện lớn nào cũng sẽ ảnh hưởng đến không chỉ một chứng khoán mà là toàn bộ danh mục đầu tư. Với mục đích đó, chúng tôi tìm thấy mối tương quan giữa lợi nhuận của chứng khoán. Các khoản tiền gửi có tương quan hoàn toàn dương không nên được mua cùng nhau. Để đa dạng hóa danh mục đầu tư, thông thường, các cổ phần có mối tương quan âm được thêm vào. Hãy xem xét ví dụ đã thảo luận ở trên về cổ phiếu hãng hàng không và giá dầu. Nếu danh mục đầu tư có cổ phiếu năng lượng, ban lãnh đạo có thể xem xét mua cổ phiếu hàng không để phòng ngừa trước sự sụt giảm của giá dầu.
- Kinh tế học : Nhiều xu hướng liên quan đến kinh tế học liên quan đến mối tương quan nghịch. Mối quan hệ giữa các chuyển động này có thể hữu ích cho các vấn đề liên quan đến các chính sách kinh tế. Ví dụ, thất nghiệp và chi tiêu của người tiêu dùng. Đối với chi tiêu tăng lên, tỷ lệ thất nghiệp giảm (nói chung).
Ví dụ trong đời thực về mối tương quan tiêu cực
- Giá dầu và cổ phiếu của các công ty hàng không: Dầu là nguyên liệu chính cho các công ty hàng không. Khi giá dầu tăng, lợi nhuận của họ bắt đầu giảm, điều này cũng được phản ánh trong giá cổ phiếu của họ. Do đó, chúng cho thấy mối tương quan tiêu cực
- Thị trường chứng khoán và giá vàng (không phải lúc nào cũng vậy): Vàng luôn đóng vai trò là một lựa chọn đầu tư thay thế cho các nhà đầu tư cổ phiếu. Do đó, bất cứ khi nào thị trường chứng khoán giảm điểm, các nhà đầu tư lại quan tâm đến việc đầu tư vào vàng và do đó, giá vàng bắt đầu tăng
Ví dụ thực tế về tương quan phủ định
Giả sử hai cổ phiếu mang lại lợi nhuận hàng năm sau đây trong giai đoạn 2011-16:
Xem xét lợi nhuận cổ phiếu của cổ phiếu đầu tiên là biến 'x' và của cổ phiếu thứ hai là 'y.'
Tính biến xy
Tính biến X 2
Tính toán biến Y 2
Tổng
Tính toán hệ số tương quan (r)
- = ((6 * 14311) - (247 * 376)) / (((6 * 11409) - (247 2)) 0,5 * ((6 * 247160- (376 2)) 0,5)
- = Hệ số tương quan (r) = -0,97608
Tham khảo bảng excel ở trên để tính toán chi tiết.
Giá trị âm của hệ số tương quan cho thấy các biến có tương quan nghịch.
Phần kết luận
Đôi khi, có thể có các yếu tố khác liên quan khiến các biến hoạt động theo một cách cụ thể. Trong ví dụ được thảo luận ở trên, có thể suy ra rằng khi x tăng thì y giảm. Nhưng sẽ là sai lầm nếu giả sử rằng sự gia tăng của 'x' đang làm cho 'y' giảm đi vì có thể cả hai công ty liên quan đều tham gia vào các lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn khác nhau và bị ảnh hưởng bởi các điều kiện kinh tế khác nhau.
Do đó, các mối tương quan chỉ nên được sử dụng để xác định nguyên nhân. Các giám đốc điều hành có thể sử dụng nó để hiểu mối quan hệ giữa các biến, chẳng hạn như nhu cầu thị trường và chi tiêu của người tiêu dùng, đã tồn tại như một phần của phân tích. Nhưng nó không nên được sử dụng để điều tra sự thay đổi của một biến do các biến khác vì sẽ luôn có nhiều yếu tố tác động đến mối quan hệ đó. Ví dụ, chi tiêu của người tiêu dùng trên thị trường và doanh thu của một công ty FMCG. Chúng có thể cho thấy mối tương quan thuận, nhưng có thể doanh thu của công ty đó tăng lên vì một số lý do khác như sự ra mắt của một sản phẩm mới hoặc mở rộng sang một nền kinh tế mới nổi.
